Alors que Yuri et Alice sont contraints de prendre la fuite, ils se retrouvent dans les égouts de Fengtian. Leur seule issue possible est malheureusement bloqué par un sort. Mais ils pourront compter sur la présence de Puppy, le chien rencontré sur la grande place de la ville, et sur Malkovich (ou Margarete G.Zelle), une espionne amatrice de grosses explosions.