En 2002, pour répondre au succès des chansons inspirées de sa saga audio Donjon de Naheulbeuk, John Lang, alias Pen of Chaos, réunit autour de lui quelques musiciens pour créer le Naheulband. À l’origine, Donjon de Naheulbeuk est un « feuilleton mp3 » qui retrace l’histoire d’aventuriers incompétents dans un donjon machiavélique, un véritable conte fantastique qui parodie l’univers de l’heroic fantasy.

La même année, le groupe sort un premier album intitulé Machins de taverne. Mêlant musiques traditionnelles et textes inspirés de l’univers des jeux de rôle, le Naheulband donne des concerts dans plusieurs conventions rôlistes et festivals médiévaux, avec un succès grandissant. Les apparitions du groupe sont devenues cultes et les paroles des chansons sont à chaque fois reprises en chœur par la foule, donnant aux salles de concert des airs de joyeuses tavernes.

Le groupe est à l’origine composé de Pen of Chaos au chant et à la guitare, de Knarf à la guitare et au tambourin, de Lady Fae au chant, de Tony Beaufils à la guitare et au banjo, et de Clémence au violon. Le groupe est rejoint en 2004 par la chanteuse Lili la guerrière. Les concerts s’enchaînent en France et dans les pays francophones (Québec, Belgique, Suisse). Le deuxième album, À Poil dans la forêt, est sorti en 2005.